以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规约束和经营管理约束为条件,建立了基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产负债管理优化模型.其特点一是利用Monte Carlo模拟预测出贷款期限内各年度的收益率及标准差,将其平均值作为该项贷款总体的年平均收益率及其标准差,从而考虑了各项贷款期限不同的因素,可以对不同期限贷款的收益率进行同等的比较,在总体上对信用风险的不确定性有了较可靠的把握分配原理图-蔬菜大棚扩管机折弯机张家港切管机价格低全自动倒角机多少钱.二是利用VaR技术建立约束条件,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内.三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数,进而求解资产组合的方差,而不是利用企业资产的相关系数求解,更直接反映了贷款收益率之间的相关性.本文有张家港市泰宇机械有限公司全自动滚圆机采集网络整理 http://www.gunyuanji.com四是运用资产负债管理比率建立约束条件,通过巴塞尔协议内容和众多国际惯例的法律、法规和经营管理约束控制流动性风险,使贷款的分配决策满足行业监管和银行经营的实际要求. 史数据代替企业资产价值历史数据来计算相关系数,进而给出求解贷款组合方差的新方法.同时将资产负债管理的技术引入到VaR模型当中,使银行在满足相应的监管要求的前提下,以组合收益最大化为目标,给出在针对市场风险的资本要求范围内的资产分配比重.资产分配原理如图1所示.67第7期基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型分配原理图-蔬菜大棚扩管机折弯机张家港切管机价格低全自动倒角机多少钱本文有张家港市泰宇机械有限公司全自动滚圆机采集网络整理 http://www.gunyuanji.com本文有张家港市泰宇机械有限公司全自动滚圆机采集网络整理 http://www.gunyuanji.com更多